Платформа риск менеджмента

Ключевые преимущества

• 200+ ведущих специалистов с профильным образованием
• 5+ лет — средний проектный опыт членов команды по автоматизации решений в сфере управления рисками
• 10+ комплексных, гибких решений для задач управления рисками на базе передовых технологий
• Опыт работы в подразделениях рисков, финансов крупнейших банков, консалтинговых и IT-компаниях
• Наличие сертификатов (FRM)
• Знания и опыт как в SAS, так и в open-source технологиях

Основные функции

Решение для комплексного управления рисками, ведения базы событий, управления процессами и контрольными процедурами, планирования мероприятий. Система позволяет обеспечить единое информационное пространство для эффективного взаимодействия подразделений, а также получать данные в различных разрезах.

Калькулятор RWA

Калькулятор RWA представляет собой комплексное, масштабируемое решение для расчета Risk-Weighted Assets (RWA) по нормативам 199-И и ПВР «под ключ». Этот продукт интегрируется с другими системами риск-менеджмента и может развиваться до полноценной рисковой платформы за счет подключения дополнительных модулей. Он позволяет выполнять расчеты как для корпоративного, так и розничного портфеля, используя единые данные, а также проводить реконсиляцию результатов.

Ключевые возможности:

• Интегрированный расчет RWA: Расчеты по нормативам 199-И и ПВР "под ключ" для корпоративного и розничного портфеля на единой базе данных.
• Классификация контрагентов и активов: Детальная классификация для точного расчета и управления рисками.
• Расчет EAD: Определение Exposure at Default для различных типов сделок, включая ПФИ и РЕПО.
• Оценка CCF и коэффициента фондирования: Расчет Credit Conversion Factor для УОКХ и определение коэффициента рублевого фондирования.
• Управление обеспечением: Определение приемлемости, дисконтов и аллокация обеспечения для минимизации рисков.
• Антициклическая надбавка и расчет ПВР: Выделение кредитных требований для расчета надбавок и определение подхода к расчету ПВР.
• Доопределение PD и расчет коэффициентов: Расчет вероятности дефолта для контрагентов без рейтинга и определение различных рисковых коэффициентов.
• Расчеты по финализированному подходу: Выполнение расчетов RWA с учетом последних нормативных изменений.
• Управление макропруденциальными надбавками: Расчет и применение макропруденциальных надбавок для различных подходов расчета RWA.

ALM

ALM – это подсистема рисковой платформы («под ключ»), представляющая собой комплексное решение для банков и финансовых учреждений. Решение позволяет выполнять расчет фактических и прогнозных риск-метрик по процентному риску, риску ликвидности и нормативам.

Ключевые возможности:

• Классификация банковских продуктов и финансовых инструментов: Позволяет точно категоризировать и анализировать различные банковские продукты и инструменты.
• Расчет потоков платежей, баланса, дохода и внутреннего фондирования: Обеспечивает детальный анализ и прогноз по основным видам инструментов банковской книги.
• Сценарный анализ:
  — Расчет прогнозного баланса и дохода.
  — Моделирование риск-факторов для статического и динамического баланса.
  — Поведенческое моделирование портфеля для различных бизнес-сценариев.
  — Модели балансировки портфеля с учетом ограничений.
• Расчет риск-метрик:
  — Оценка гэпов по ликвидности и переоценке.
  — Расчет Market value, EVE и экономического капитала.
  — Анализ чистых процентных доходов/расходов (NII).
  — Расчет метрик риска ликвидности и валютного риска.
• Трансфертное ценообразование / FTP: Разработка и управление ценообразованием для внутренних трансферов и фондирования.
• Регуляторная и управленческая отчетность:
  — Прогноз нормативов ликвидности и достаточности капитала.
  — Расчет РБК и прогноз ОВП в соответствии с регуляторными требованиями.

Система управления залогами

«Система управления залогами» – подсистема рисковой платформы, предназначенная для автоматизации управления целевыми залоговыми процессами. Это комплексное решение обеспечивает пообъектный учет всего залогового портфеля и синхронизирует обмен данными по предметам залога с кредитными конвейерами и другими системами.

Ключевые возможности:

• Управление залогами:
  — Поиск и ввод предметов залога в портфель.
  — Осмотр, оценка и экспертиза предметов залога.
  — Арбитраж и андеррайтинг предметов залога.
  — Мониторинг и переоценка предметов залога, а также обработка ссуд для индивидуального резервирования.
  — Разработка контролей качества данных и механизмов взаимодействия с Росреестром для электронной регистрации.
• Управление задачами:
  — Контроль сроков исполнения и организация делегирования работ.
  — Отчетность по загруженности и качеству исполнения обязанностей.
• Аналитика и отчетность по залогам:
  — Унификация источников данных для формирования обязательной отчетности.
  — Предоставление информации о предметах залога, включая оценки PriceStat и Автотранспорта, а также сведения об обременениях.
  — Подготовка ежемесячной отчетности по залоговому имуществу для ЦБ РФ.