Платформа риск менеджмента

Готовое масштабируемое решение для реализации различных функций управления рисками с возможностью интеграции с существующими у клиента решениями в сфере риск-менеджмента, а также с возможностью подключения и разработки дополнительных модулей в рамках рисковой платформы.
inno.tech        Скачать презентацию

Ключевые преимущества

  • 200+ ведущих специалистов с профильным образованием
  • 5+ лет — средний проектный опыт членов команды по автоматизации решений в сфере управления рисками
  • 10+ комплексных, гибких решений для задач управления рисками на базе передовых технологий
  • Опыт работы в подразделениях рисков, финансов крупнейших банков, консалтинговых и IT-компаниях
  • Наличие сертификатов (FRM)
  • Знания и опыт как в SAS, так и в open-source технологиях

Основные функции

Решение для комплексного управления рисками, ведения базы событий, управления процессами и контрольными процедурами, планирования мероприятий. Система позволяет обеспечить единое информационное пространство для эффективного взаимодействия подразделений, а также получать данные в различных разрезах.

Воспроизводимость

Версии кодовой базы системы и настроек сохраняются в системе для воспроизведения исторических расчётов при наличии исторических данных

Модульность

Система состоит из атомарных модулей, состав которых может меняться в зависимости от целей регламентных процессов

Гибкие настройки

Система предусматривает возможность гибкого управления параметрами расчётов с помощью настроечных таблиц, загружаемых в формате excel

Планирование

Система позволяет гибко выстраивать регламентные процессы для их автоматического запуска

Гибкий расчётный движок

Система позволяет производить разработку пользовательских модулей в зависимости от решаемых бизнес-задач

Контроль КД

Система позволяет гибко реализовать контроли качества исходных данных

Корректировки

Система позволяет вносить корректировки исходных данных для применения в расчёте без фактического затирания данных в базе

Логические контроли

Система воспроизводит автоматические логические контроли результатов расчётов для анализа причин изменений между разными отчётными датами

Калькулятор RWA

Калькулятор RWA представляет собой комплексное, масштабируемое решение для расчета Risk-Weighted Assets (RWA) по нормативам 199-И и ПВР «под ключ». Этот продукт интегрируется с другими системами риск-менеджмента и может развиваться до полноценной рисковой платформы за счет подключения дополнительных модулей. Он позволяет выполнять расчеты как для корпоративного, так и розничного портфеля, используя единые данные, а также проводить реконсиляцию результатов.

Ключевые возможности:

  • Интегрированный расчет RWA: Расчеты по нормативам 199-И и ПВР "под ключ" для корпоративного и розничного портфеля на единой базе данных.
  • Классификация контрагентов и активов: Детальная классификация для точного расчета и управления рисками.
  • Расчет EAD: Определение Exposure at Default для различных типов сделок, включая ПФИ и РЕПО.
  • Оценка CCF и коэффициента фондирования: Расчет Credit Conversion Factor для УОКХ и определение коэффициента рублевого фондирования.
  • Управление обеспечением: Определение приемлемости, дисконтов и аллокация обеспечения для минимизации рисков.
  • Антициклическая надбавка и расчет ПВР: Выделение кредитных требований для расчета надбавок и определение подхода к расчету ПВР.
  • Доопределение PD и расчет коэффициентов: Расчет вероятности дефолта для контрагентов без рейтинга и определение различных рисковых коэффициентов.
  • Расчеты по финализированному подходу: Выполнение расчетов RWA с учетом последних нормативных изменений.
  • Управление макропруденциальными надбавками: Расчет и применение макропруденциальных надбавок для различных подходов расчета RWA.

ALM

ALM – это подсистема рисковой платформы («под ключ»), представляющая собой комплексное решение для банков и финансовых учреждений. Решение позволяет выполнять расчет фактических и прогнозных риск-метрик по процентному риску, риску ликвидности и нормативам.

Ключевые возможности:

  • Классификация банковских продуктов и финансовых инструментов: Позволяет точно категоризировать и анализировать различные банковские продукты и инструменты.
  • Расчет потоков платежей, баланса, дохода и внутреннего фондирования: Обеспечивает детальный анализ и прогноз по основным видам инструментов банковской книги.
  • Сценарный анализ:
    — Расчет прогнозного баланса и дохода.
    — Моделирование риск-факторов для статического и динамического баланса.
    — Поведенческое моделирование портфеля для различных бизнес-сценариев.
    — Модели балансировки портфеля с учетом ограничений.
  • Расчет риск-метрик:
    — Оценка гэпов по ликвидности и переоценке.
    — Расчет Market value, EVE и экономического капитала.
    — Анализ чистых процентных доходов/расходов (NII).
    — Расчет метрик риска ликвидности и валютного риска.
  • Трансфертное ценообразование / FTP: Разработка и управление ценообразованием для внутренних трансферов и фондирования.
  • Регуляторная и управленческая отчетность:
    — Прогноз нормативов ликвидности и достаточности капитала.
    — Расчет РБК и прогноз ОВП в соответствии с регуляторными требованиями.

Система управления залогами

«Система управления залогами» – подсистема рисковой платформы, предназначенная для автоматизации управления целевыми залоговыми процессами. Это комплексное решение обеспечивает пообъектный учет всего залогового портфеля и синхронизирует обмен данными по предметам залога с кредитными конвейерами и другими системами.

Ключевые возможности:

  • Управление залогами:
    — Поиск и ввод предметов залога в портфель.
    — Осмотр, оценка и экспертиза предметов залога.
    — Арбитраж и андеррайтинг предметов залога.
    — Мониторинг и переоценка предметов залога, а также обработка ссуд для индивидуального резервирования.
    — Разработка контролей качества данных и механизмов взаимодействия с Росреестром для электронной регистрации.
  • Управление задачами:
    — Контроль сроков исполнения и организация делегирования работ.
    — Отчетность по загруженности и качеству исполнения обязанностей.
  • Аналитика и отчетность по залогам:
    — Унификация источников данных для формирования обязательной отчетности.
    — Предоставление информации о предметах залога, включая оценки PriceStat и Автотранспорта, а также сведения об обременениях.
    — Подготовка ежемесячной отчетности по залоговому имуществу для ЦБ РФ.
Запросите демо
Платформа риск менеджмента
Я согласен на  получение рекламы
Нажимая кнопку «Запросить демо», вы даёте согласие на обработку персональных данных.
Запросить демо
Карьера
Работа в T1
Выбирайте подходящее направление и присоединяйтесь, чтобы вместе создавать технологии, определяя будущее!
Подробнее
Написать нам