Бизнес-задача
ВТБ потребовалось перейти на импортонезависимую аналитическую систему для расчёта балансовых рисков. Новое решение должно было прогнозировать влияние рыночных факторов, оптимизировать привлечение средств и инвестиций, а также создать унифицированный слой данных для рисков и казначейства. Переход был срочным: лицензия на используемую ранее Kamakura Risk Manager (KRM) не могла быть продлена из-за санкций.
Решение
Команда Т1 Иннотех внедрила ALM-платформу — централизованное решение для расчёта процентного риска и риска ликвидности. Новый единый расчётный контур обеспечил прозрачность обработки данных и согласованность расчётов для рисков и казначейства. Проект включал:
- Доработку ALM.Калькулятора для сценарных расчётов CashFlow по продуктам банковской книги
- Реализацию фронтального сервиса для управления расчётными цепочками и аналитическими корректировками
- Перенос расчётов на данные ALM.Витрин
- Разработку прикладных интерфейсов для параметризации расчётов и управления справочниками
- Построение инфраструктуры для казначейских задач
- Подключение подразделения рисков к ALM.Витринам
- Внедрение собственного CashFlow-движка
Результат
За 9 месяцев была создана аналитическая система на базе ALM-платформы с максимально широким охватом банковских продуктов. Новый функционал полностью заместил ключевые возможности Kamakura Risk Manager и позволил управлять расчётными данными и параметризацией денежных потоков, обеспечив необходимую согласованность и устойчивость работы.
Преимущества
- для компании
- Рост прибыли за счёт точных прогнозов
- Учёт специфики российского рынка, включая субсидированные ипотеки
- Полное покрытие функций замещаемых систем
- Соответствие требованиям российского законодательства по импортозамещению и снижению рисков использования зарубежного ПО
