Этого удалось достичь с помощью решений на основе платформы риск-менеджмента ИТ-холдинга Т1: RWA[1]-калькулятора для расчёта риск-взвешенных активов по ПВР[2]-подходу и системы расчёта дефолтов физических лиц.
Альфа-Банк — крупнейший частный банк страны: он занимает четвёртое место по величине активов и третье — по объёму привлечённых средств населения. При таком масштабе бизнеса требования к качеству расчёта кредитных рисков и достаточности капитала особенно строги. Внедрение отечественного RWA-калькулятора с ПВР-подходом было необходимо для обеспечения высокого уровня надёжности и снижения технологической зависимости.
По итогам внедрения RWA-калькулятора от Т1 Альфа-Банк значительно улучшил точность и скорость расчётов рисков. Расчёт риск-взвешенных активов теперь занимает менее часа вместо шести. Это позволяет в течение рабочего дня при необходимости несколько раз пересчитать модель, например если требуется уточнение параметров или выявлены ошибки во входных данных. В архитектуре решения около 90% расчёта RWA реализовано по принципу no-code: при необходимости его может настраивать аналитик без переписывания программного кода.
Также на базе платформы риск-менеджмента ИТ-холдинг Т1 разработал и внедрил для Альфа-Банка систему расчёта дефолтов физических лиц, то есть случаев невыполнения заёмщиками обязательств по кредитным договорам. Решение поддерживает три методологии определения дефолта, которые применяются в банке. Возможность одновременной работы с несколькими методиками позволяет корректно учитывать разные группы заёмщиков и требования надзора. В отличие от типовых решений, где расчёт строится по одной методологии и внедрение новой требует доработки системы, реализованный в Альфа-Банк подход обеспечивает гибкость в управлении методологиями без изменения архитектуры.
Система позволяет пересчитывать события дефолта клиентов на горизонте до 11 лет. Эти данные используются банком для построения и калибровки моделей оценки кредитного риска как для целей МСФО[4], так и для расчёта достаточности капитала. Работа с такой глубиной исторических данных делает модели более надёжными и точными: чем больший период учитывается, тем объективнее получается итоговая оценка кредитного риска. На практике это означает обработку многолетней статистики по миллионам кредитных событий с возможностью их полного пересчёта в разумные сроки. Это одно из немногих решений на российском рынке, позволяющее пересчитывать события дефолта на сопоставимую глубину.
«При выборе решения для нас было важно опереться на наиболее зрелую и надёжную технологию, уже готовую к работе по ПВР-подходу и прошедшую аудит Банка России. Именно поэтому мы выбрали готовый продукт Т1. Разработка аналогичного инструмента собственными силами, по нашей оценке, заняла бы не менее 4–5 лет. Команда Т1 глубоко понимает специфику банковского риск-менеджмента, поэтому внедрение RWA-калькулятора и системы расчёта событий дефолта на базе их платформы позволило нам одновременно повысить точность расчётов, существенно сократить сроки реализации проекта и обеспечить соответствие требованиям регулятора. Альфа-Банк одним из первых перешёл на ПВР-подход, который предполагает использование собственных моделей для оценки вероятности дефолта заёмщиков, и для нас было важно опереться на технологию, уже готовую к таким задачам», — отметил Антон Малюга, руководитель департамента координации, платформизации ИТ и корпоративных решений Альфа-Банка.
«Мы разработали для Альфа-Банка системы, которые выполняют более глубокий, по сравнению с общепринятыми на финансовом рынке бенчмарками, анализ рисков и долговой нагрузки клиентов. Внедрение RWA-калькулятора и системы расчёта дефолтов физических лиц на базе платформы риск-менеджмента обеспечивает высокую производительность и скорость работы, что критически важно для банковских операций. Мы уверены, что этот проект имеет все шансы стать новым стандартом для расчёта рисков с точки зрения объёма обрабатываемых данных и скорости оказания услуг конечному потребителю», — прокомментировал Николай Тихомиров, СТО ФинПлатформа, ИТ-холдинг Т1.
[1] RWA-калькулятор (Risk-Weighted Assets) — решение по расчёту активов, взвешенных с учётом кредитного риска.
[2] ПВР-подход — это продвинутый формат оценки кредитного риска, при которой банк сам разрабатывает и применяет внутренние рейтинговые модели для присвоения рейтингов заёмщикам и определения требований к их капиталу.